真实波动幅度均值

真实波动幅度均值(ATR)是市场波动的程度. 它最早是由Welles Wilder在他的书中介绍了“技术交易系统的新概念”. 它广泛适用于交易系统,是其他几个技术指标的基础.

在ATR常常达到很高的时候,市场经过大幅下跌,由于恐慌性抛售到达底部. 它在横向移动的市场顶部长时间到达低点,并在市场整合.

ATR可以以同样的方式与其他波动指标被分析:

  • 高值表示一个趋势改变的可能
  • 较低的值表示趋势较弱

Average True Range

计算

ATR为期是最大的三个值: 目前的高和低之间的差, 前收盘和当前最大的区别, 以及前收盘和当前最小值之差.

DIFF1 = ABS ( HIGH( J ) – LOW ( J ) )

DIFF2 = ABS ( CLOSE( J – 1 ) – HIGH( J ) )

DIFF3 = ABS ( CLOSE( J – 1 ) – HIGH( J ) )

ATR = MAX( DIFF1, DIFF2, DIFF3 )

ABS 是一个绝对值 – 负号变为正号

J 是当前时间间隔


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