Standardabweichung

Die Standardabweichung misst die Volatilität eines Marktinstrumentes. Dies geschieht durch den Vergleich des aktuellen Wertes eines Intervalls mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Der Kurs wird volatiler, wenn der Abstand zwischen diesen beiden Werten steigt.

Standardabweichungen werden normalerweise nicht allein verwendet. Stattdessen benutzt man sie für die Berechnung anderer Indikatoren, wie z.B. die Bollinger-Bänder.

Standard Deviation

Berechnung

Die Standardabweichung für ein Intervall wird unter Verwendung der Daten von verschiedenen Intervallen berechnet:
  • Für jedes Intervall wird die Differenz zwischen dem Wert und dem SMA berechnet und anschließend quadriert
  • Die Resultate werden addiert
  • Daraus wird die Quadratwurzel gebildet und anschließend durch die Anzahl der Intervalle geteilt

Das unten stehende Beispiel erläutert, wie die Standardabweichung eines Schlusskurses berechnet wird.

WERT( J ) = ( SCHLUSSKURS( J ) – SMA( SCHLUSSKURS( J ), N ) ) ^ 2

StdDev = WURZEL( SUMME ( WERT( J ), N ) ) / N

WERT ist die Quadratzahl der Differenz zwischen dem Indikatorwert und dem SMA

J ist die Intervallnummer

N ist die Anzahl der verwendeten Intervalle


Weitere Informationen über technische Indikatoren finden Sie im Benutzerhandbuch von MetaTrader 4 unter Hilfe > Hilfethemen > Analyse > Technische Indikatoren.