Desviación Estándar

La desviación estándar mide la volatilidad de un instrumento de mercado. Esto lo hace comparando el valor actual en un intervalo con su promedio simple movible (SMA). (SMA). El precio se vuelve más volátil en la medida en que estos se distancian más.

Usualmente, las desviaciones estándar no se usan por si solas, por el contrario, se usan para calcular otros indicadores, tales como las bandas Bollinger.

Standard Deviation

Cálculos

Las desviaciones estándar para un intervalo se calculan utilizando información de varios intervalos:
  • Para cada intervalo, se calcula la diferencia entre el valor y el SMA y después llevada al cuadrado
  • Los resultados se suman
  • Se saca la raíz cuadrada y después se divide por el numero de intervalos

El siguiente ejemplo muestra como se obtiene la desviación estándar de un precio de cierre.

VAL( J ) = ( CIERRE( J ) – SMA( CIERRE( J ), N ) ) ^ 2

StdDev = SQRT( SUM ( VAL( J ), N ) ) / N

VAL es el cuadrado de la diferencia entre el valor del indicador y el SMA

J es el número de intervalo

N es el número de intervalos utilizado


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