Promedio del Rango Verdadero

El Promedio del Rango Verdadero (ATR) muestra el grado de volatilidad en el mercado. Fue primero introducido por Welles Wilder en su libro “Conceptos Nuevos en Sistemas de Transacciones Técnicas”. Se utiliza ampliamente en sistemas de transacción y es la base para varios otros indicadores.

El ATR usualmente toca altos cuando el mercado toca fondo luego de una bajada pronunciada debido a ventas por pánico. Llega a bajos durante periodos largos de movimientos laterales en lo alto del mercado y durante consolidaciones del mercado.

El ATR puede interpretarse de la misma manera que otros indicadores de volatilidad:
  • Un valor alto indicado que es probable que la tendencia cambie
  • Un valor bajo indica que la tendencia es débil

Average True Range

Cálculos

El ATR para un período es el más alto de tres valores: la diferencia entre los valores máximos y mínimos actuales, la diferencia entre el cierre anterior y el máximo actual, y la diferencia entre el cierre previo y el mínimo actual.

DIFF1 = ABS (MÁXIMO( J ) -MÍNIMO ( J ) )

DIFF2 = ABS ( CIERRE ( J – 1 ) – MÁXIMO ( J ) )

DIFF3 = ABS ( CIERRE ( J – 1 ) – MÁXIMO ( J ) )

ATR = MAX( DIFF1, DIFF2, DIFF3 )

El ABS es un valor absoluto – los números negativos se cambian por números positivos

J es el intervalo actual


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