L'écart-type

L’écart type mesure la volatilité d’un instrument du marché. Elle le fait en comparant la valeur réelle sur un intervalle avec sa moyenne mobile simple (SMA). Le prix devient plus volatile lorsque la différence s’accentue.

Les écarts-types ne sont normalement pas utilisés pour eux-mêmes, mais plutôt pour calculer d’autres indicateurs, tels que les bandes de Bollinger.

Standard Deviation

Calcul

L’écart-type pour un intervalle est effectivement calculé en utilisant les données de plusieurs intervalles:
  • Pour chaque intervalle, la différence entre la valeur et la SMA est calculée et mis au carré
  • Les résultats sont additionnés
  • La racine carrée est récupérée et est ensuite divisée par le nombre d’intervalles

L’exemple ci-dessous montre comment l’écart-type d’un cours de clôture est calculé.

VAL (J) = (FERMETURE (J) – SMA (CLOTURE (J), N)) ^ 2

StdDev = SQRT( SUM ( VAL( J ), N ) ) / N

VAL est le carré de la différence entre la valeur de l’indicateur et la SMA

J est le nombre d’intervalles

N est le nombre d’intervalles utilisés


Vous pouvez trouver plus d’informations sur les indicateurs techniques dans le Guide de l’utilisateur MetaTrader 4. Sélectionnez Aide> Thèmes> Analyses> Indicateurs Techniques.