真實波動幅度均值

真實波動幅度均值(ATR)是市場波動的程度. 它最早是由Welles Wilder在他的書中介紹了“技術交易系統的新概念”. 它廣泛適用於交易系統,是其他幾個技術指標的基礎.

在ATR常常達到很高的時候,市場經過大幅下跌,由於恐慌性拋售到達底部. 它在橫向移動的市場頂部長時間到達低點,並在市場整合.

ATR可以以同樣的方式與其他波動指標被分析:

  • 高值表示一個趨勢改變的可能
  • 較低的值表示趨勢較弱

Average True Range

計算

ATR為期是最大的三個值: 目前的高和低之間的差, 前收盤和當前最大的區別, 以及前收盤和當前最小值之差.

DIFF1 = ABS ( HIGH( J ) – LOW ( J ) )

DIFF2 = ABS ( CLOSE( J – 1 ) – HIGH( J ) )

DIFF3 = ABS ( CLOSE( J – 1 ) – HIGH( J ) )

ATR = MAX( DIFF1, DIFF2, DIFF3 )

ABS 是一个绝对值 – 负号变为正号

J 是当前时间间隔


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