Average True Range (ATR)

L’Average True Range (ATR) mostra il grado di volatilità del mercato. E’ stato introdotto da Welles Wilder nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. E’ ampiamente utilizzato nei sistemi di negoziazione ed è la base di numerosi altri indicatori tecnici.

L’ATR spesso raggiunge un massimo quando il mercato raggiunge un minimo dopo un rapido declino a causa di vendita da panico. Raggiunge dei minimi durante lunghi periodi di movimento laterale nella parte superiore del mercato, e durante i periodi di consolidamento del mercato.

L’ATR può essere interpretato allo stesso modo di altri indicatori di volatilità:

  • Un valore elevato indica che un cambiamento di tendenza è probabile
  • Un valore basso indica che una tendenza è debole

Average True Range

Calcolo

L’ATR di un periodo è il più grande di tre valori: la differenza tra gli attuali massimo e minimo, la differenza tra il precedente prezzo di chiusura e l’attuale massimo, e la differenza tra il precedente prezzo di chiusura e l’attuale minimo.

DIFF1 = ABS ( MASSIMO( J ) – MINIMO ( J ) )

DIFF2 = ABS ( CHIUSURA( J – 1 ) – MASSIMO ( J ) )

DIFF3 = ABS ( CHIUSURA( J – 1 ) – MINIMO ( J ) )

ATR = MAX( DIFF1, DIFF2, DIFF3 )

ABS è un valore assoluto – numeri negativi vengono convertiti in numeri positivi

J è l’intervallo corrente


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