Deviazione standard

La deviazione standard misura la volatilità di uno strumento di mercato. Lo fa mettendo a confronto il valore attuale in un intervallo per la sua media mobile semplice (SMA). Il prezzo diventa più volatile quando questi crescono divergendo.

Le deviazioni standard non sono normalmente utilizzate da sole, bensì vengono utilizzate per calcolare altri indicatori, come le bande di Bollinger.

Standard Deviation

Calcolo

La deviazione standard di un intervallo è in realtà calcolata utilizzando dati provenienti da diversi intervalli:
  • Per ciascun intervallo, la differenza tra il valore e la SMA è calcolata e moltiplicata al quadrato
  • I risultati vengono sommati
  • La radice quadrata viene calcolata e viene poi divisa per il numero di intervalli

L’esempio seguente mostra come viene calcolata la deviazione standard di un prezzo di chiusura.

VAL (J) = (CHIUSURA (J) – SMA (CHIUSURA (J), N)) ^ 2

StdDev = SQRT( SUM ( VAL( J ), N ) ) / N

VAL è il quadrato della differenza tra il valore dell’indicatore e la SMA

J è il numero dell’intervallo

N è il numero di intervalli utilizzati


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