Average True Range

The Average True Range (ATR) menunjukkan tahap turun naik dalam pasaran. Ia mula diperkenalkan oleh Welles Wilder dalam bukunya “Konsep Baru dalam Sistem Dagangan Teknikal”.Ia digunakan secara meluas dalam sistem perdagangan dan merupakan asas kepada beberapa petunjuk teknikal yang lain.

ATR sering mencapai yang tinggi apabila pasaran mencapai bahagian bawah selepas kejatuhan curam kerana panik jualan. Ia mencapai paras terendah dalam tempoh yang panjang pergerakan sisi di bahagian atas pasaran, dan semasa penyatuan pasaran.

ATR boleh ditafsirkan dalam cara yang sama seperti petunjuk turun naik yang lain:

  • nilai yang tinggi menunjukkan kemungkinan perubahan trend
  • nilai yang rendah menunjukkan bahawa trend adalah lemah

Average True Range

Pengiraan

ATR untuk tempoh yang adalah yang terbesar daripada tiga nilai: perbezaan antara semasa yang tinggi dan rendah, perbezaan antara penutup sebelumnya dan maksimum, dan perbezaan antara penutup sebelumnya dan minimum semasa.

DIFF1 = ABS ( HIGH( J ) – LOW ( J ) )

DIFF2 = ABS ( CLOSE( J – 1 ) – HIGH( J ) )

DIFF3 = ABS ( CLOSE( J – 1 ) – HIGH( J ) )

ATR = MAX( DIFF1, DIFF2, DIFF3 )

ABS adalah satu nilai mutlak – nombor negatif ditukar kepada nombor positif

J ialah tempoh semasa


Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai petunjuk teknikal dalam MetaTrader 4 Panduan Pengguna. Klik Help > Help Topics > Analytics > Technical Indicators.