ค่าเงินแต่ละค่าเงินมีความสัมพันธ์กัน และคำอธิบายง่าย ๆ ก็สามารถใช้อธิบายเรื่องได้ดีเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าคู่ค่าเงิน EUR/CHF ขยับขึ้น ก็จะมีผลกระทบทันทีต่อคู่ค่าเงิน EUR/USD และ USD/CHF ในตัวอย่างนี้ ถ้า EUR/CHF ขยับขึ้น หมายความว่าเงินยูโรเพิ่มขึ้น และมูลค่า CHF ลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคของคู่ค่าเงิน Forex 2 คู่ และคู่ค่าเงิน EUR/USD สามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเงินยูโรแข็งขึ้น ในขณะที่คู่ค่าเงิน USD/CHF สามารถขยับขึ้นเพราะเงิน CHF อ่อนตัวลง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอัตรา EUR/CHF ดั้งเดิมมีความสัมพันธ์กับ EUR/USD และคู่ค่าเงิน USD/CHF แม้ตัวอย่างง่าย ๆ นี้จะสามารถอธิบายหัวใจสำคัญของสถานการณ์นี้ แต่ก็ไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมจริง ๆ ของคู่ค่าเงินเหล่านั้นได้เสมอไป คู่ค่าเงินทั้ง 2 คู่สามารถเพิ่มหรือลดเป็นเส้นขนานได้ แต่สถานการณ์ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยที่ซับซ้อนขึ้นและคาดการณ์ไม่ได้เข้ามามีบทบาท

การใช้ค่าสัมประสิทธิของความสัมพันธ์ Forex

ความสัมพันธ์ของคู่ค่าเงินสามารถระบุด้วยตัวเลขได้ตั้งแต่ -1 ถึง 1 ความหมายทางการเงินของสิ่งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง ถ้ามูลค่าความสัมพันธ์เป็น 1 หมายความว่าคู่ค่าเงิน 2 คู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา แต่ถ้ามูลค่าของความสัมพันธ์เป็น -1 แสดงว่าเกิดความสัมพันธ์เชิงลบ นั่นคือ การเคลื่อนไหวของคู่ค่าเงินดังกล่าวกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 100% และมีทิศทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ของคู่ค่าเงินที่มีมูลค่าเป็น 0 สื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมของคู่ค่าเงินไม่เกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ การใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์สามารถปกป้องคุณจากการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดได้ เช่น การเปิดตำแหน่งในทิศทางเดียวกับคู่ค่าเงิน ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบ เช่น ความสัมพันธ์ของคู่ค่าเงิน EUR/USD และ USD/CHF ใกล้เคียงกับ -1 ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อราคาของคู่ค่าเงินหนึ่งเพิ่มขึ้น ราคาของคู่ค่าเงินอีกคู่จะลดลง เพราะฉะนั้นการซื้อคู่ค่าเงิน EUR/USD และ USD/CHF จึงแทบไม่มีความหมายเลย ในทางปฏิบัติ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการเทรดครั้งแรกจะถูกปรับให้สมดุลได้โดยการขายคู่ค่าเงินที่ 2 แต่ก็มีตัวเลือกอื่นเช่นกัน เช่น การซื้อ EUR/USD และ EUR/JPY จะมีผลเกือบเทียบเท่ากับการเพิ่มตำแหน่งของคุณเป็น 2 เท่า เพราะคู่ค่าเงิน 2 คู่นี้มีความสัมพันธ์แข็งแกร่งมาก

ความสัมพันธ์ของ Forex ช่วยลดความเสี่ยง

การใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ยังช่วยคุณลดความเสี่ยงด้วยประโยชน์ของการทำให้หลากหลาย เช่น สมมติคู่ค่าเงิน EUR/USD และ EUR/JPY ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ของคู่ค่าเงินทั้ง 2 คู่เป็นบวก แต่ไม่เป็น 1 เพราะฉะนั้นการใช้ความสัมพันธ์ของคู่ค่าเงิน 2 คู่นั้นจะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ราคาเป็นไปตามที่คาดการณ์ แต่จะลดการขาดทุนเมื่อราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าเทรดเดอร์คาดว่าเงินยูโรจะเพิ่มขึ้น การซื้อคู่ค่าเงิน EUR/USD 1 ล็อต และ EUR/JPY 1 ล็อตจะสมเหตุสมผลกว่าการซื้อคู่ค่าเงิน EUR/USD 2 ล็อต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่สำคัญว่าเทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ใด สิ่งสำคัญคือ นึกถึงปฏิกิริยาของความสัมพันธ์อยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงในค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่คุณเพื่อกระจายความเสี่ยง หาทางเลือกอื่น และป้องกันความเสี่ยง ในที่สุดแล้ว จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้ กล่าวโดยสรุป มีวิธีการที่เป็นไปได้ในการใช้ความสัมพันธ์ 3 วิธี ได้แก่

  • หลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งในทิศทางเดียวกันสำหรับค่าเงินที่มีดัชนีความสัมพันธ์เชิงลบสูง

  • หลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งในทิศทางที่แตกต่างกันสำหรับค่าเงินที่มีดัชนีความสัมพันธ์เชิงบวกสูง

  • ใช้ความสัมพันธ์เพื่อกระจายความเสี่ยง

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

site call
live chat