Durchschnittliche Wahre Schwankungsbreite

Die Durchschnittliche Wahre Schwankungsbreite (ATR) gibt Auskunft über das Ausmaß der Volatilität eines Marktes und wurde von Welles Wilde in seinem Buch “New Concepts in Technical Trading Systems” vorgestellt. Es wird vielfach in Trading-Systemen angewendet und dient als Grundlage für einige weitere technische Indikatoren.

Oftmals erreicht der ATR ein Hoch, wenn der Markt einen Tiefpunkt nach einer panikhaften Verkaufswelle erreicht. Es erreicht Tiefs nach langen Seitwärtsbewegungen zu Hochphasen des Markts und während langer Phasen der Marktkonsolidierung.

Der ATR kann genau wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden:
  • Ein hoher Wert weist auf eine Trendumkehr hin
  • Ein niedriger Wert weist darauf hin, dass der Trend schwach ist

Average True Range

Berechnung

Der ATR einer bestimmten Periode ist das Maximum der folgenden drei Werte: Die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und Tief, die Differenz zwischen dem vorhergehenden Schlusskurs und dem aktuellen Maximum, und die Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Minimum.

DIFF1 = ABS ( HOCH( J ) – TIEF ( J ) )

DIFF2 = ABS ( SCHLUSSKURS( J – 1 ) – HOCH( J ) )

DIFF3 = ABS ( SCHLUSSKURS( J – 1 ) – HOCH( J ) )

ATR = MAX( DIFF1, DIFF2, DIFF3 )

ABS ist ein Absolutwert – negative Werte werden in positive Werte verwandelt

J ist das aktuelle Intervall


Weitere Informationen über technische Indikatoren finden Sie im Benutzerhandbuch von MetaTrader 4 unter Hilfe > Hilfethemen > Analyse > Technische Indikatoren